Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Faculdade de Engenharia

Revista de Gestão e Operações Produtivas - Ed. UERJ ISSN 2236-0301

 

Edição: Número 4 – 2012/2

 

    ARTIGOS TÉCNICOS:


    • PRÉ-SELEÇÃO DE ATIVOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE CARTEIRAS EFICIENTES: UMA APLICAÇÃO AO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO - PDF.
      Resumo: Consideramos neste artigo o problema da escolha de um conjunto de ativos para possível investimento. Como exemplo, tomemos o caso do gestor de um fundo de ações. Antes da etapa de alocação dos recursos dos investidores, o gestor necessita préselecionar um conjunto de ações para que seus analistas de mercado possam estudá-las detalhadamente, sugerindo as possíveis compras/vendas. Uma vez pré-selecionado o conjunto de ações, e diante das sugestões dos analistas de mercado, e de decisões que envolvam os níveis desejáveis de retorno e toleráveis de risco, o gestor poderá, finalmente, decidir o montante a investir em cada ação na composição da carteira sob sua responsabilidade. Diferentes critérios podem ser usados na fase de pré-seleção de ações, alguns qualitativos, outros quantitativos, muitos possivelmente conflitantes. Utilizamos o Método de Análise Hierárquica para facilitar as comparações. Vale mencionar que outras metodologias de auxílio à tomada de decisão multicritério podem ser utilizadas. Exemplos numéricos extraídos do mercado acionário brasileiro são apresentados como ilustração do potencial da proposta para os gestores locais. Palavras-chave: Análise de Decisão Multicritério, Mercado Acionário, Método da Análise Hierárquica, Teoria Moderna das Carteiras.


    ARTIGOS DE DISCENTES:


    (ainda não constam publicações de artigos discentes neste número)


    RESENHAS, RESUMOS OU ENSAIOS: